大規模時空間従属性データ科学へ向けた先端的確率統計学の新展開

研究課題

体系的番号	JPMJCR2115
DOI	https://doi.org/10.52926/JPMJCR2115
研究代表者	吉田朋広東京大学, 大学院数理科学研究科, 教授
研究期間 (年度)	2021 – 2026
概要	最先端の数理科学により、従属性のある巨大なデータへの統計的モデリングと、確率統計学の原理に則った統計解析のための包括的体系を創出し、時系列データに関わる諸分野の研究を推進します。機械学習などのデータ駆動型方法と、堅固な数学の上に構築された確率過程の統計学およびシミュレーション技術の融合によって、従来の時系列解析が適用できなかった従属性の探索とモデル化による正確な将来予測と確率制御を可能にします。
研究領域	数学・数理科学と情報科学の連携・融合による情報活用基盤の創出と社会課題解決に向けた展開

主な研究成果
(21件)

すべて 2024

すべて雑誌論文 (21件) (国際共著 10件、オープンアクセス 19件、査読あり 19件)

[雑誌論文] 確率過程における頑健な擬似尤度推定2024
- 著者名
  江口翔一, 増田弘毅
- 雑誌名
  
  RIMS講究録
  
  巻: 2284
- オープンアクセス
[雑誌論文] Parameter estimation for a linear parabolic SPDE model in two space dimensions with a small noise2024
- 著者名
  Yozo Tonaki, Yusuke Kaino, Masayuki Uchida
- 雑誌名
  
  Statistical Inference for Stochastic Processes
  
  巻: 27 号: 1 ページ: 123-179
- 査読あり
[雑誌論文] Quasi-maximum likelihood estimation and penalized estimation under non-standard conditions2024
- 著者名
  Junichiro Yoshida, Nakahiro Yoshida
- 雑誌名
  
  Annals of the Institute of Statistical Mathematics
  
  巻: 76 ページ: 711-763
- 査読あり / オープンアクセス
[雑誌論文] Drift estimation for a multi-dimensional diffusion process using deep neural networks2024
- 著者名
  Akihiro Oga, Yuta Koike
- 雑誌名
  
  Stochastic Processes and their Applications
- 査読あり / オープンアクセス
[雑誌論文] On local likelihood asymptotics for Gaussian mixed-effects model with system noise2024
- 著者名
  Takumi Imamura, Hiroki Masuda and Hayato Tajima
- 雑誌名
  
  Statistics & Probability Letters
  
  巻: 110074
- 査読あり / オープンアクセス
[雑誌論文] Asymptotic normality for a modified quadratic variation of the Hermite process2024
- 著者名
  Antoine Ayache and Ciprian A. Tudor
- 雑誌名
  
  Bernoulli
  
  巻: 30 号: 2 ページ: 1154-1176
- 査読あり / オープンアクセス / 国際共著
[雑誌論文] Symmetric Mean-field Langevin Dynamics for Distributional Minimax Problems2024
- 著者名
  Juno Kim, Kakei Yamamoto, Kazusato Oko, Zhuoran Yang, Taiji Suzuki
- 雑誌名
  
  The Twelfth International Conference on Learning Representations (ICLR2024)
- 査読あり / オープンアクセス / 国際共著
[雑誌論文] Asymptotic expansion of the quadratic variation of fractional stochastic differential equation2024
- 著者名
  Hayate Yamagishi
- 雑誌名
  
  Stochastic Processes and their Applications
- 査読あり / オープンアクセス
[雑誌論文] Sparse inference of structural equation modeling with latent variables for diffusion processes2024
- 著者名
  Shogo Kusano, Masayuki Uchida
- 雑誌名
  
  Japanese Journal of Statistics and Data Science
  
  巻: 7 号: 1 ページ: 101-150
- 査読あり
[雑誌論文] Option Pricing in Sandwiched Volterra Volatility Model2024
- 著者名
  Giulia Di Nunno, Yuliya Mishura and Anton Yurchenko-Tytarenko
- 雑誌名
  
  SIAM Journal of Financial Mathematics, Society for Industrial and Applied Mathematics
  
  巻: 15 号: 3 ページ: 824-882
- 査読あり / オープンアクセス / 国際共著
[雑誌論文] Mean Field Langevin Actor-Critic: Faster Convergence and Global Optimality beyond Lazy Learning2024
- 著者名
  Kakei Yamamoto, Kazusato Oko, Zhuoran Yang, Taiji Suzuki
- 雑誌名
  
  Forty-first International Conference on Machine Learning (ICML2024)
- 査読あり / オープンアクセス / 国際共著
[雑誌論文] Transformers Learn Nonlinear Features In Context: Nonconvex Mean-field Dynamics on the Attention Landscape2024
- 著者名
  Juno Kim, Taiji Suzuki
- 雑誌名
  
  Forty-first International Conference on Machine Learning (ICML2024)
- 査読あり / オープンアクセス
[雑誌論文] Mean-field Analysis on Two-layer Neural Networks from a Kernel Perspective2024
- 著者名
  Shokichi Takakura, Taiji Suzuki
- 雑誌名
  
  Forty-first International Conference on Machine Learning (ICML2024)
  
  巻: 235 ページ: 47475-47509
- 査読あり / オープンアクセス
[雑誌論文] A discrete-time model that weakly converges to a continuous-time geometric Brownian motion with Markov switching drift rate2024
- 著者名
  Vitaliy Golomoziy, Yuliya Mishura, Kamil Kladivko
- 雑誌名
  
  Frontiers in Applied Mathematics and Statistics
  
  ページ: 1-12
- 査読あり / オープンアクセス / 国際共著
[雑誌論文] Sharp high-dimensional central limit theorems for log-concave distributions2024
- 著者名
  Xiao Fang, Yuta Koike
- 雑誌名
  
  Annales de l'Institut Henri Poincare, Probabilites et Statistiques
  
  巻: 60 号: 3 ページ: 2129-2156
- 査読あり / オープンアクセス / 国際共著
[雑誌論文] Penalized estimation for non-identifiable models2024
- 著者名
  Junichiro Yoshida, Nakahiro Yoshida
- 雑誌名
  
  Annals of the Institute of Statistical Mathematics
  
  巻: 76 ページ: 765-796
- 査読あり / オープンアクセス
[雑誌論文] Quasi-likelihood analysis for Student-Levy regression2024
- 著者名
  Hiroki Masuda, Lorenzo Mercuri, Yuma Uehara
- 雑誌名
  
  Statistical Inference for Stochastic Processes
  
  巻: 27 ページ: 761-794
- オープンアクセス / 国際共著
[雑誌論文] A class of processes defined in the white noise space through generalized fractional operators2024
- 著者名
  Luisa Beghin, Lorenzo Cristofaro, Yuliya Mishura
- 雑誌名
  
  Stochastic Processes and their Applications
  
  巻: 178 号: 104494 ページ: 1-26
- 査読あり / オープンアクセス / 国際共著
[雑誌論文] Gaussian Volterra Processes as Models of Electricity Markets2024
- 著者名
  Yuliya Mishura, Stefania Ottaviano, and Tiziano Vargiolu
- 雑誌名
  
  SIAM Journal of Financial Mathematics, Society for Industrial and Applied Mathematics
  
  巻: 15 号: 4 ページ: 989-1019
- 査読あり / オープンアクセス / 国際共著
[雑誌論文] Driven by Brownian motion Cox?Ingersoll?Ross and squared Bessel processes: Interaction and phase transition2024
- 著者名
  Yuliya Mishura, Kostiantyn Ralchenko and Svitlana Kushnirenko
- 雑誌名
  
  Physics of Fluids
  
  巻: 37 号: 1 ページ: 1-15
- 査読あり / オープンアクセス / 国際共著
[雑誌論文] Adaptive deep learning for nonparametric time series regression2024
- 著者名
  Daisuke Kurisu, Riku Fukami, Yuta Koike
- 雑誌名
  
  Bernoulli
  
  巻: 31 号: 1 ページ: 240-270
- 査読あり / オープンアクセス

大規模時空間従属性データ科学へ向けた先端的確率統計学の新展開

研究代表者

吉田 朋広 東京大学, 大学院数理科学研究科, 教授

主な研究成果

[雑誌論文] 確率過程における頑健な擬似尤度推定2024

著者名

雑誌名

[雑誌論文] Parameter estimation for a linear parabolic SPDE model in two space dimensions with a small noise2024

著者名

雑誌名

[雑誌論文] Quasi-maximum likelihood estimation and penalized estimation under non-standard conditions2024

著者名

雑誌名

[雑誌論文] Drift estimation for a multi-dimensional diffusion process using deep neural networks2024

著者名

雑誌名

[雑誌論文] On local likelihood asymptotics for Gaussian mixed-effects model with system noise2024

著者名

雑誌名

[雑誌論文] Asymptotic normality for a modified quadratic variation of the Hermite process2024

著者名

雑誌名

[雑誌論文] Symmetric Mean-field Langevin Dynamics for Distributional Minimax Problems2024

著者名

雑誌名

[雑誌論文] Asymptotic expansion of the quadratic variation of fractional stochastic differential equation2024

著者名

雑誌名

[雑誌論文] Sparse inference of structural equation modeling with latent variables for diffusion processes2024

著者名

雑誌名

[雑誌論文] Option Pricing in Sandwiched Volterra Volatility Model2024

著者名

雑誌名

[雑誌論文] Mean Field Langevin Actor-Critic: Faster Convergence and Global Optimality beyond Lazy Learning2024

著者名

雑誌名

[雑誌論文] Transformers Learn Nonlinear Features In Context: Nonconvex Mean-field Dynamics on the Attention Landscape2024

著者名

雑誌名

[雑誌論文] Mean-field Analysis on Two-layer Neural Networks from a Kernel Perspective2024

著者名

雑誌名

[雑誌論文] A discrete-time model that weakly converges to a continuous-time geometric Brownian motion with Markov switching drift rate2024

著者名

雑誌名

[雑誌論文] Sharp high-dimensional central limit theorems for log-concave distributions2024

著者名

雑誌名

[雑誌論文] Penalized estimation for non-identifiable models2024

著者名

雑誌名

[雑誌論文] Quasi-likelihood analysis for Student-Levy regression2024

著者名

雑誌名

[雑誌論文] A class of processes defined in the white noise space through generalized fractional operators2024

著者名

雑誌名

[雑誌論文] Gaussian Volterra Processes as Models of Electricity Markets2024

著者名

雑誌名

[雑誌論文] Driven by Brownian motion Cox?Ingersoll?Ross and squared Bessel processes: Interaction and phase transition2024

著者名

雑誌名

[雑誌論文] Adaptive deep learning for nonparametric time series regression2024

著者名

雑誌名

吉田朋広東京大学, 大学院数理科学研究科, 教授