liftedマルコフ連鎖モンテカルロ法における指導原理の確立

研究課題

体系的番号	JPMJBY24B6
研究代表者	奥山真佳東京科学大学, 情報理工学院　数理・計算科学系, 特任助教
研究期間 (年度)	2025 – 2030 (予定)
概要	liftedマルコフ連鎖モンテカルロ(MCMC)法は詳細つり合い条件を破る不可逆なMCMC法の一種であり、従来の可逆なMCMC法と比べて、計算効率が大幅に改善される例が複数報告されています。しかし、lifted MCMC法では遷移行列の設計自由度が大きく、どのように遷移行列を設計するのかは非自明な問題です。そこで、本研究課題では、lifted MCMC法において、Peskunの定理の対応物を確立し、計算効率の良い遷移行列を設計するための指導原理の確立を目指します。