多変量非正規分布に従う乱数によるリスク評価・管理手法の開発と応用

研究課題

研究代表者	永原裕一明治大学, 政治経済学部
研究期間 (年度)	2005
概要	近年、金融・経済、自然災害などの幅広い分野において正確なリスク評価・管理が課題となってきている。評価の正確さは、対象データから得られる確率分布に大きく依存するが、従来、取り扱い易さから、正規分布が主に使われてきた。しかし、金融データや災害の損失分布は必ずしも正規ではなく、よりファットテールであったり歪んだりしているため、より正確な確率分布に基づくリスク分析手法の確立は重要な課題となっている。本応募課題では、様々な特徴をもった多変量非正規分布を、代表研究者が開発したピアソン分布系の大量の乱数で表現し、実データやビジュアルツールを活用して、従来よりも正確なリスク評価・管理する手法を実用化するための実証試験を行う。