| 体系的番号 |
JPMJCR09U3 |
| DOI |
https://doi.org/10.52926/JPMJCR09U3 |
研究代表者 |
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| 研究期間 (年度) |
2009 – 2014
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| 概要 | 複雑に設計された金融デリバティブは仕組商品と呼ばれ、近年盛んに取引されているものの、その未熟な取り扱いが最近の金融危機の一因となったと指摘されています。仕組商品の価格付け・リスク管理のための構造解析は、数学的には高次元または無限次元の問題として扱い、効率的な有限次元射影理論を構築することで、次元縮約のアプローチにより、価格付け・キャリブレーション・ヘッジ・リスク管理のための、金融実務的に実装可能なスキームを与えます。
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| 研究領域 | 数学と諸分野の協働によるブレークスルーの探索 |
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